程序化交易策略簡(jiǎn)介
通過(guò)對(duì)多種指標(biāo)的量化統(tǒng)計(jì)和對(duì)K線形態(tài)的量化識(shí)別，對(duì)行情進(jìn)行識(shí)別歸類，一旦行情能被量化識(shí)別出來(lái)，交易便會(huì)有的放矢，就能做到比較好的效果。本策略依據(jù)此方法，在股指和螺紋鋼中進(jìn)行交易效果測(cè)試。采取多策略多周期的方法，以使資金曲線平滑連續(xù)。
一．股指交易系統(tǒng)：
本策略由兩個(gè)子策略組合而成，以股指為交易對(duì)象，分別為日內(nèi)趨勢(shì)策略和隔夜趨勢(shì)策略，周期為1分鐘和 5分鐘。測(cè)試采用1000萬(wàn)起始資金，動(dòng)態(tài)倉(cāng)位管理，最大倉(cāng)位不超過(guò)當(dāng)時(shí)總市值30%。測(cè)試時(shí)間 2010/4/19-2015/4/1。
1. 資金曲線及測(cè)試效果：
2. 月度收益表現(xiàn)：
3. 年度收益表現(xiàn)
二． 螺紋鋼交易系統(tǒng)：
本策略以螺紋鋼為交易對(duì)象，由兩個(gè)子策略組合而成，都為隔夜趨勢(shì)策略，周期為5分鐘和30分鐘。測(cè)試采用1000萬(wàn)起始資金，動(dòng)態(tài)倉(cāng)位管理，最大倉(cāng)位不超過(guò)當(dāng)時(shí)總市值30%。測(cè)試時(shí)間2009/3/27-2015/4/1。
1. 資金曲線及測(cè)試效果：
2. 月度收益表現(xiàn)
3. 年度收益表現(xiàn)
注：部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考
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